1. 에너지 산업:
에너지 산업에는 전기, 가스 등 다양한 형태의 에너지 자원을 공급하거나 공급 및 발전에 필요한 장비 또는 장치를 제조하는 회사가 포함됩니다.
에너지 업종의 기업은 총 62개로 시가총액 기준 전체 주식시장의 2.7%를 차지한다.
이전에는 성장 매력이 없는 투자대상이었지만 환경오염으로 인한 기후변화에 대한 세계적 관심이 높아지면서 투자관점도 바뀌고 있다.
선진국들이 친환경 에너지 산업 육성에 주력하면서 관련 기업들의 성장 가능성이 높아지고 있다.
따라서 친환경 에너지 생산과 관련된 기술과 인프라를 보유한 기업에 주목할 필요가 있다.
에너지 산업은 크게 전기/가스/난방 에너지, 전기 인프라, 친환경 에너지로 나눌 수 있습니다.
전기/가스/난방에너지
관련 필수 공공재를 가정 및 기업에 공급하는 기업이며, 전기인프라는 전기를 생산하고 공급하는 과정에 필요한 전력변환장치, 계량기, 전원공급장치, 전선 등을 생산하는 기업이다.
친환경 에너지는 탄소 배출이 없는 친환경 에너지를 생산하고 저장하는 데 필요한 각종 설비를 만드는 기업을 포함한다.
또한 신재생에너지의 종류에 따라 태양광, 풍력, 수소, 원자력 관련 기업으로 분류된다.
2. 에너지 산업: 친환경 에너지 기업
아래 데이터는 총 62개 에너지 산업 기업 중 친환경 에너지 분야 23개 기업의 재무 정보를 요약한 것입니다.
최근 5분기 실적의 주요 재무정보를 추출하여 요약하였으며, 정보 출처는 다음과 같습니다.
네이버증권
국내외 주식시장 지수, 시장지표, 뉴스, 증권사 리서치 등 제공
Finance.naver.com
3. 친환경 에너지 기업 분석 지표:
아래 기업은 위에서 지정한 23개 친환경 에너지 기업을 정리한 결과입니다.
비즈니스 분석 지표로는 상장 대표적인 기업성과 평가로는 최근 5분기 평균매출액, 평균영업이익, 평균순이익 선택된.
4. 친환경 에너지 기업 비즈맵 구축:
위에서 언급한 최근 5분기 기업지수 정보를 요약하면 다음과 같으며 이를 바탕으로 친환경 에너지 기업
비즈맵 구축.
전체 전기 인프라 회사
비즈맵을 활용한 비주얼 포트폴리오 구성은 기업지수를 기준으로 세 그룹으로 나눌 수 있다.
첫 번째 그룹은 매출 1조원이 넘는 두 회사(OCI, 한화솔루션)로 구성된다.
두 번째 그룹 신성이엔지, 제이씨케미칼, 현대에너지솔루션, 씨에스윈드, SK해양플랜트, 동국S&C는 매출 1조 미만 1000억 이상 6개 기업에 속해 있다.
. 마지막 그룹 나머지 15개사는 매출 1000억원 미만의 그룹이다.
. 위의 전체 비즈맵에서 세 번째 그룹을 확장하여 다음을 추가로 생성합니다.
매출 1000억 미만 기업
매출 500억 미만 기업
5. 에코 에너지 회사 포트폴리오:
위에서 설정한 지난 5분기 실적을 바탕으로, 친환경 에너지 기업 비즈맵을 기반으로 해당기업지수(가중상품)의 가중치로 산정된 투자지표에 기반한 포트폴리오를 구성하였다.
. 위에서 소개한 비즈맵 매출 기준 분류와 달리 3개 기업지표의 가중치 곱을 기반으로 투자지표를 도출해 구축한 양적 포트폴리오 구성이다.
6. 친환경 에너지 기업 포트폴리오 백테스팅: 상위 7개 추천
아래 표는 위에서 구축한 포트폴리오를 기반으로 백테스팅을 한 결과이다.
백테스팅 프로그램은 아래 사이트를 참고했습니다.
요약보고서에 따르면 포트폴리오를 바탕으로 선정된 7개 기업의 연 투자금리는 54.54%로 코스피(2.92%), 코스닥(2.92%)보다 높다.
투자 도우미
backtest.kr
이번 포스팅에서는 한국산업의 비즈니스 맵 구축의 일환으로 에너지산업 기업의 투자분석 및 기업지수 구축에 대해 알아보았습니다.
친환경 에너지 회사의 비즈맵 투자지표 기반으로 구축된 포트폴리오를 도입하고 도출된 포트폴리오 구성에 따라 백테스트*를 통해 가상투자를 진행하였다.
백테스팅을 통해 해당 포트폴리오를 평가한 결과, 과거 투자를 가정한 수익률이 증권의 평균 수익률보다 우수한 것으로 나타났다.
다음 포스팅에서는 금융업이라는 새로운 분야에 속하는 기업들을 소개하고, 앞서 분석한 신기술 투자 포트폴리오를 바탕으로 백테스팅한 결과도 소개하고자 합니다.
* 현재 도출된 투자전략/포트폴리오를 과거 데이터와 연계하여 과거에 실행하였을 때 얼마만큼의 수익을 올렸는지 확인하는 단계(퀀트투자의 경우, 실행하기 전에 가상 평가 방법)
# 이 내용은 작성자의 주관적인 의견입니다.
, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.